OptionStack.
Comércio como um profissional.
Usando OptionStack, você pode automaticamente BackTest seu estoque e estratégias de negociação de opção em minutos!
Nossa missão.
Nivelando o campo de jogo de Wall Street.
OptionStack é uma plataforma institucional para construir e testar seu estoque & # 038; estratégias de negociação de opções. Nossa missão é capacitar todos os investidores para atingir suas metas financeiras. Acreditamos que ninguém se importa mais com o seu dinheiro do que você. E com o conjunto certo de ferramentas, você pode gerenciar seus investimentos melhor do que qualquer um em Wall Street!
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Arraste e solte.
Backtest até mesmo as mais complexas estratégias de ações e opções, sem qualquer conhecimento de programação, desde a compra de chamadas até a venda de condutores de ferro desequilibrados.
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Tornamos simples para pessoas sem experiência em programação testar várias teorias e estratégias usando dados de opções históricas para determinar “E se eu tivesse aplicado a estratégia de investimento X durante o período Y.” A modelagem quantitativa normalmente só está disponível para grandes instituições ou pessoas com vasto experiência em programação de computadores. Juntamente com nossa modelagem proprietária de estados que quantifica cada símbolo com um momento de preço esperado durante um período de tempo especificado. Isso ajudará você a planejar uma estratégia apropriada para usar em seu modelo para criar o máximo retorno e reduzir o risco.
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Backtesting
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Comércio Livre da Comissão.
Como membro do Key2Options, você tem comércio ilimitado sem comissões por meio de nossa parceria com a Tradier Brokerage.
Sinais Comerciais Proprietary State Modeling ™.
Usamos nossa Modelagem Estatal de Propriedade para ajudar a minimizar riscos e entrar em negociações quando as probabilidades estão a nosso favor.
* Informação de 16/12/2016.
* Informação de 16/12/2016.
A Modelagem de Estado é baseada em matemática discreta chamada de “máquina de estados finitos” ou autômatos de estados finitos. Semelhante a um semáforo, o algoritmo Key2Options Proprietary State Modeling classifica cada ação em um dos oito estados para indicar se um estoque está em um estado de alta ou baixa.
Nossa modelagem fornece as seguintes informações para ajudá-lo a planejar cada negociação:
Indicação de compra / venda - a direção atual (alta ou baixa) Alvos de lucro - um movimento mínimo esperado e um preço alvo agressivo Stop Loss - o intervalo de movimento inesperado Probabilidades para o próximo movimento - um gráfico de pizza para mostrar a probabilidade para o próximo movimento do estoque Duração média do estado e porcentagem de movimento - um gráfico de barras do ganho / perda médio para a segurança quando está em cada um dos nossos 8 estados.
* Informação de 16/12/2016.
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Key2Options oferece uma análise institucional de grau de negociação para cada estágio do processo quantitativo de gerenciamento de portfólio. Em uma única plataforma integrada, o Key2Options permite analisar, criar, fazer backtest, refinar e trocar seu modelo quantitativo diretamente de nossa plataforma.
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Tradier, membro da FINRA e SIPC, é uma subsidiária independente da Trader, Inc. A Tradier Inc. é uma empresa fornecedora de serviços financeiros e API de corretora baseada em nuvem, que oferece uma plataforma inovadora para atender aos provedores de plataforma, consultores, desenvolvedores e investidores individuais .
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DailyWatch - Blog.
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Aqui vem 2017.
por Andrew Vincent | 29 de dezembro de 2016 | 640 Comentário (s)
Aqui vem 2017.
O comício Trump continua ... mas por quanto tempo? Um mercado de ações reagrupando, rendimentos de obrigações crescentes eo retorno de pressões inflacionárias estão criando novos desafios para o Federal Reserve.
Os investidores vão estar à frente de um aumento esperado na taxa de referência e concentrando-se em quaisquer sinais sobre uma política mais agressiva nos próximos meses e anos.
Nenhuma surpresa o FOMC saiu e elevou a taxa de Fed Funds em 25 pontos base. As taxas continuam a subir muito e muito rápido. O mercado é hiperbólico em sua alta, que não tem base em nada tangível além do otimismo de que a presidência de Trump trará crescimento do PIB e reacenderá o crescimento do lucro corporativo. É natural querer ser otimista, mas esse rali é muito poderoso. Em algum momento, no início do mandato de Trump, os especuladores reconhecerão o óbvio: Trump não é um milagreiro.
Talvez haja muita alegria natalina e precisamos dar uma olhada no passado natalino. Em janeiro passado, vimos o mesmo cenário se desenrolar. Taxa de subida em dezembro e os mercados foram para uma queda.
DailyWatch11092016.
de Michael McNelis | 9 de novembro de 2016 | 640 Comentário (s)
Na Ásia, Japão -5,4% para 16251. Hong Kong -2,2% para 22415. China -0,6% para 3128. Índia -1,2% para 27252.
Na Europa, ao meio-dia, Londres -0,7%. Paris -1,6%. Frankfurt -1,5%.
Futuros às 6:20, Dow -2%. S & amp; P -2,2%. Nasdaq -2,6%. Apartamento bruto a US $ 45. Ouro + 2,6% para $ 1307,10.
Lucro do Tesouro de dez anos + 7 pontos-base para 1,93%
Os futuros de S & P estão sendo negociados em 2107 no pregão matinal.
Donald Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, derrotando sua adversária Hillary Clinton, bem como uma série de pesquisas pré-eleitorais. Agora é hora de a América ligar as feridas da divisão, & # 8221; Ele disse em um discurso de vitória, convidando todos os americanos a se unirem. O Partido Republicano também manteve o controle do Senado e da Câmara, dando ao partido maior liberdade para implementar sua plataforma política. (mais & hellip;)
DailyWatch1172016.
de Michael McNelis | 7 de novembro de 2016 | 640 Comentário (s)
Na Ásia, o Japão + 1,6% para 17177. Hong Kong + 0,7% para 22801. China + 0,3% para 3133. Índia + 0,7% para 27459.
Na Europa, ao meio dia, Londres + 1,5%. Paris + 1,8%. Frankfurt + 1,6%.
Futuros às 6:20, Dow + 1,4%. S & amp; P + 1,4%. Nasdaq + 1,6%. Bruto + 1,7% para US $ 44,80. Ouro -1,2% para $ 1288,90.
Lucro do Tesouro de dez anos +3 bps para 1,81%
Os futuros de S & P estão sendo negociados a 2108 no pregão matinal.
Os futuros dos EUA e o dólar estão registrando grandes ganhos, juntamente com ações em todo o mundo, com o sentimento de alta retornando a Wall Street após a maior série de perdas no S & P 500 desde 1980. Baseado em nossa análise, nós temos não mudou nossas conclusões que nós expressamos em julho, & # 8221; O diretor do FBI, James Comey, disse em uma carta ao Congresso (mais & hellip;)
Opções de negociação, os erros comuns.
de Michael McNelis | 31 de outubro de 2016 | 640 Comentário (s)
Erros comuns quando as opções de negociação.
Oi, meu nome é Michael McNelis e sou um estrategista de opções com Key2Options. Quero compartilhar alguns dos erros comuns que vejo os operadores de opções, para que você possa acelerar sua curva de aprendizado e se tornar um operador lucrativo.
Como na maioria dos esforços, aprendemos coisas cometendo erros. A negociação de opções não é diferente. Vamos dar uma olhada em alguns dos erros mais comuns que vejo na negociação de opções e como você pode evitá-los.
Não ter um plano Comprar opções com duração muito curta. Nenhuma compreensão da volatilidade implícita Falha em diversificar estratégias.
Não tendo um plano & # 8211; Um dos Mantras na Key2Options é planejar o comércio e negociar o plano. Antes de entrar em uma negociação, analisamos 10 anos de negociações históricas para encontrar parâmetros de negociação ideais para a estratégia escolhida. Antes de entrar em uma negociação, sabemos como administraremos o negócio se o mercado subir, se mover para baixo ou permanecer no mesmo nível. Com Key2Options, ajudamos você a fazer negócios racionais e não emocionais.
Software de backtesting de estratégia de opções
Backtest Option Strategies, verifique o desempenho histórico, valide suas ideias de negociação de opções usando simulador de opções / software / ferramenta como um serviço.
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Touro Backtest Coloque Propagação, Propagação de Chamada de Urso, Propagação da Chamada de Touro, Proposição de Urso Colocado.
Gerenciar estratégias principais de risco e backtest: Long Call, Long Put, Short Put.
Aprenda a escolher greves de opções por meio de back-testing e otimização da seleção de opções.
Analise o desempenho da estratégia de opções e valide as ideias de negociação usando dados históricos.
Filtrar estratégias por volatilidade, gregos, distância até breakeven, desempenho técnico e muito mais.
O Oscreener permite que você faça backtest de estratégias de opções com a métrica histórica de desempenho para análise e otimização da estratégia.
Opção negociação feita tão simples:
a) Selecione os parâmetros de triagem no menu esquerdo.
b) Especifique o stop loss (%) no menu do back tester.
c) Teste sua estratégia e ajuste muitos outros parâmetros.
Escolher o preço de exercício certo quando as opções de negociação podem determinar as chances de sucesso versus fracasso em longo prazo::
- BAIXAS greves de opção in-the-money & gt; levar a BAIXO lucro vs taxa de perda & gt; mas alta probabilidade de comércio bem sucedido.
Oscreener trabalha com grupos pré-definidos e todas as ações disponíveis (ETFs e índices)
gregos, volatilidade implícita e até análise técnica de estoque relacionada.
Estratégia de opção de backtest Bear Call Spread (Neutral to Bearish trend)
Estratégia de opção de backtest Bull Call Spread (Tendência Neutral a Bullish)
Backtest Bear Put Spread estratégia de opção (Neutral to Bearish trend)
Backtest Long Put estratégia de opção (tendência bearish)
Estratégia de opção de backtest long call (tendência de alta)
Backtest Short Put option strategy (Tendência Neutro a Alta)
uma. Especifique o patrimônio individual ou crie um portfólio de ações ou troque todo o mercado de opções e faça backtest da sua estratégia de opções.
b. Opção Strategy Return (em%) também conhecido como 'retorno sobre risco'.
c. Orçamento por estratégia ou 'risco máximo' (em dólares americanos)
e. Volatilidade Frontal (Volatilidade Implícita)
f. Gregos - Delta, Gama, Theta, Vega.
g Volume de negociações - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas.
h. Distância até o ponto de equilíbrio em% em cada estratégia de opção.
Eu. Patrimônio Diário, Semanal, Mensal, Desempenho Técnico Trimestral em%
j. Equity Technical 5,20,50,100 Média de Movimentação do Dia acima / abaixo em%.
Gráficos de patrimônio individual para visualizar o lucro, o risco e a distância à expiração de cada estratégia de opções.
Por exemplo, o March Bull Put Spread na SHW no início de dezembro dá lucro de 15% sobre o investimento quando o preço das ações continua a tendência e sobe ou muda de tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode estar no lucro mesmo se o estoque de SHW cair 9%. (A visualização de risco é exibida no gráfico de amostra)
4) Os pontos de entrada e saída da estratégia histórica são exibidos claramente em um formato de várias colunas. Entrada e saída do preço de ações, lucro-alvo / lucro real em% e $, distância até o ponto de equilíbrio, preço de compra / oferta, gregos, volatilidade e muito mais.
O Oscreener melhora a visibilidade nas negociações e permite que os comerciantes gerenciem os riscos de forma mais eficaz.
Vertentes semanais SPX.
Em um fórum que eu li, alguém sugeriu uma estratégia semelhante a uma que eu pesquisei no passado. Suas regras eram simples:
Vender um 20pt Bull Put Spread na quinta-feira no horário de abertura, expirando na próxima semana O strike curto precisa ser pelo menos 100 pontos do preço spot atual Vender a vertical quando chegar a 0,05 Alocar 50% do seu portfólio para este comércio.
Esta estratégia é baseada na crença de que o SPX não move mais de 100 pontos em uma janela de 8 dias e que o vol semanal é caro. Olhando para os últimos 15 anos, acho que isso é verdade 99,31% do tempo. Existem 26 exemplos de 3752 amostras em que o mercado desceu mais de 100 pontos. Vários deles ocorreram durante a crise em 2008, 2001, mas o período mais recente foi em outubro de 2014. Felizmente para essa estratégia, ela não ocorreu em uma quinta-feira, por isso teve um passe de sorte.
Aqui estão as regras para essa estratégia:
Eu escolho 10:00 na quinta-feira para colocar o comércio. Note também que slippage e comissões também são levados em conta.
Eu testei essa estratégia de janeiro de 2008 até dezembro de 2014. Os resultados são promissores.
No geral, esta negociação funciona muito bem após 2011.
Antes de 2011, é relativamente plana. Em grande parte, isso ocorre porque, embora houvesse expirações semanais, não havia greves suficientes disponíveis nessas expirações para encontrar transações conformes. Na maior parte do tempo, ficou fora do mercado e trocou as expirações mensais.
Durante este período, o crash de 2008 ocorreu e enquanto a estratégia teve um grande rebaixamento durante aquele evento, no quadro geral ele se saiu muito bem. Mas é difícil tirar conclusões, uma vez que ficou fora do mercado 75% do tempo durante este período.
A partir de 2011, o comércio realmente ganha força. Está entrando em uma negociação a cada semana por este ponto. É também durante uma corrida de touros, então o comércio como um vento às suas costas. Mas você pode ver que os drawdowns (gráfico inferior) são relativamente pequenos.
Mas por que 100 pontos? Eu acho que foi escolhido porque o mercado quase nunca se move tanto nesse período de tempo (99,31% lembram). Mas 100 pontos hoje (5% de movimento) é muito diferente de 100 pontos em 2009 (8-13% de movimento). Então eu preciso também olhar para movimentos percentuais. Eu testei 4,5%, 5%, 6% e 7%.
20pt Vertical Spread 4,5% de Spot.
20pt Vertical Spread 5% do ponto.
20pt Vertical Spread 6% de Spot.
20pt Vertical Spread 7% de Spot.
Os testes de 4,5%, 5% e 6% foram bastante afetados pela queda de 2008. Depois, todos assumem um desempenho semelhante. É bastante claro que em 2008, manter uma maior porcentagem de distância fazia sentido. A estratégia 100pt é essencialmente uma estratégia de 8-10% quando a volatilidade é alta e uma estratégia de 5-8% quando baixa.
As estatísticas resumidas mostram que a estratégia 100pt tem um sharpe muito bom e um drawdown razoável, considerando que você está colocando 50% do seu portfólio em risco a cada semana.
Karen O SuperTrader.
Tem havido alguns artigos / posts escritos sobre Karen Bruton ou "Karen The SuperTrader & # 8221 ;. Notavelmente, a TastyTrade postou muitas entrevistas em vídeo com Karen, trazendo-a para a fama dentro da comunidade de negociação de opções. Mas além da especulação sobre se ela é real (ela é), ou seu desempenho é real (provavelmente é), ou discussões sobre as regras dela, # 8211; Eu não vi ninguém backtest estratégias semelhantes.
Karen administra um fundo de hedge, Hope Investments, e utiliza principalmente opções de compra de ações e opções de compra de ações curtas para gerar retornos superiores. Seu fundo é aberto a investidores credenciados e não é obrigado a divulgar seu desempenho, mas acreditamos que ela obtém retornos anuais de mais de 30%.
Suas regras gerais seguem:
Tratar venda coloca e venda chamadas como comércios independentes Venda puts com 95% de probabilidade de sucesso (cerca de 2 desvios padrão) Venda chamadas com 90% de probabilidade de sucesso Venda puts entre 40-56 dias de venda Sell Calls cerca de 14 dias de out Use 50% de margem ( até 80%, dependendo do mercado) Vender coloca quando o mercado desce. Vender chamadas quando o mercado sobe. Ajuste posições quando elas se tornarem 70% de probabilidade de sucesso. Usar.
Margem de 50%. Até 80%, dependendo das condições do mercado.
Suas regras são fluidas e diferente do que ela divulgou nos vídeos, proprietária. Ela tem uma equipe trabalhando em tempo integral monitorando e ajustando ao mercado. Replicar sua estratégia exata é impossível.
A venda de estrangulamentos não é nova. Ouvi dizer que uma grande porcentagem dos CTAs emprega posições curtas de estrangulamento, pois têm uma taxa de vitórias muito alta. É claro que uma grande correção de mercado e sua conta podem ser liquidadas. Se você puder evitar os colapsos do mercado, essa estratégia é lucrativa.
Margem do Portfólio.
A Margem de Portfólio é usada nesse caso ao vender opções de compra e chamadas. O cálculo para PM é de propriedade das bolsas e corretoras, mas em geral eles testam todo o seu portfólio com um movimento de -12% / + 10% no mercado para determinar a margem necessária. Outras variáveis, como volatilidade e fatores específicos de corretagem, e fatores de risco personalizados também surtem efeito. Ou seja, para as mesmas posições, posso ter exigências ligeiramente diferentes de uma corretora para outra, ou mesmo de uma conta para outra dentro da mesma corretora. Mesmo instrumentos específicos terão diferentes parâmetros de risco. Todos os quais são um pouco subjetivos e controlados pela corretagem e pelas trocas.
O PM oferece uma tremenda vantagem e aproveita outras opções.
Por exemplo, vamos olhar para o atual SPX colocar negociação 2SD e 53 dias fora:
A PM exige 16% da margem do que a RegT e 1,6% a margem que uma conta de margem em dinheiro faria. Mas a margem de PM é muito mais fluida que as outras. À medida que o mercado cai, o requisito de margem é aumentado. Os detalhes da margem de PM são muito mais complexos & # 8211; mas por uma questão de simplicidade e devido ao fato de não conseguir calcular a margem PM, vou assumir que é uma porcentagem constante da margem RegT.
Puts curtos.
Eu vou me concentrar nas ofertas curtas, já que as chamadas curtas são uma proporção menor em relação aos lucros totais. As chamadas são muito baratas em comparação com as opções de venda, e a Karen, segundo as informações, vende metade do número de chamadas para postos. Tenho certeza de que isso contribui para sua linha de fundo, mas, por simplicidade, deixarei de lado por enquanto.
Apresentamos a seguir o perfil de risco para o lançamento do SPX 1875 a partir do início de abril.
Este comércio deve ganhar US $ 600 se o SPX fechar acima de 1875 em 52 dias. Mas olhando para o P / L nas fatias de preço, você pode ver o quão rapidamente este comércio perde valor à medida que o mercado cai. Se o mercado cair -12%, o negócio ficaria submerso em 7.4k. Na verdade, é pior do que isso, uma vez que não leva em conta quaisquer alterações no vega devido à queda.
Com a margem PM, o valor de uma queda de -12% tem que ser maior do que a liquidez líquida da sua conta. Portanto, se você tiver um portfólio de US $ 1 milhão, poderá vender 135 contratos. Mas, à medida que o mercado cair ou a volatilidade aumentar, o seu cálculo de -12% aumentará e você será colocado em um status fechado apenas.
Regras de teste.
Eu não tentarei replicar perfeitamente os negócios de Karen, já que isso é impossível & # 8211; mas, em vez disso, concentre-se na viabilidade da venda de puts curtos. Especificamente:
Vender Coloca Utilizando 50% da margem de Venda Coloca no 2SD Venda Coloca entre 40 a 56 dias até a expiração Abra 1 transacção por semana. Idealmente em um grande dia de baixa. Cada negociação utiliza 25% da alocação comercial (ou 12,5% da margem). Apenas segure 4 negociações abertas de cada vez. Fecha as primeiras quando atingir 80% do lucro. Os retornos são compostos. Eu aproximo a margem PM como 30% do Reg-T (2X o que eu encontrei acima).
Sob a situação ideal, os negócios devem ser fechados com lucro de 80% em cerca de 4 semanas.
Puts Curtos & # 8211; Não há ajustes.
Primeiro eu quero ver o quão ruim pode ser short puts.
Se você estivesse dormindo ao volante e não fizesse nada para proteger sua posição, sua conta é claramente liquidada e rapidamente. Note que isso é a margem de 50%, mas eu vi mesmo usando margem de 25% ao configurar as negociações, provavelmente resultaria em uma chamada de margem.
Puts Curtos & # 8211; Vender a 30% PITM.
70% de probabilidade de ser OTM é importante para a estratégia de Karen (ou 30% ITM). Faz sentido. Mais ou menos nesse ponto, o Gamma começa a acelerar. Este teste irá simplesmente fechar a negociação no pedido sempre que o delta do put for & gt; 0,30 (aproximadamente 30% ITM).
Claramente, isso sozinho ajuda a proteger a posição. Há várias quedas grandes (-30-50%), mas no geral, a estratégia é bastante lucrativa devido a esse longo período em 2013-2014.
Puts Curtos & # 8211; Roll Coloca 30% PITM.
Mas Karen não simplesmente fecha suas opções, ela as baixa, às vezes aumenta essas posições (como eu a entendo) e vende mais ligações para ajudar a compensar a perda.
Este teste mostra os resultados da rolagem dos puts e da colocação de outro 2SD na mesma expiração. É interessante notar que isso piora as coisas. Como pegar moedas na frente de um rolo compressor. O crash inicial de 2008 perde 75% do valor da conta. As quedas subsequentes são semelhantes em magnitude àquelas sem os rolos.
Conclusão.
Os dados de 2008/2009 devem ser tomados com um pouco de sal, já que não havia comércio semanal. Se o crash de 2008 aconteceu hoje, acho que os resultados seriam um pouco melhores devido ao fato de que você poderia espalhar seu risco de volatilidade ao longo de mais expirações.
Também fiquei surpreso ao ver que a rolagem tornou as coisas piores. É verdade que esta não é a estratégia de Karen. Ela também vende chamadas, mas eu não sei como essas chamadas podem compensar essas lacunas. Segundo relatos, Karen teve um lucro em 2008, mas não tenho certeza se ela divulgou como. Eu não tenho certeza se ela estava seguindo as mesmas regras ou não. Ela provavelmente estava seguindo a tendência e negociando menos puts / mais calls no caminho para baixo. E provavelmente em menor escala.
Continua.
Acompanhamento da SunnySide Up.
Foi indicado para mim que os caras da TastyTrade não trocam sua estratégia da SunnySide Up com ações com um volume médio inferior a 2M. Eu não lembro disso no vídeo, mas aparentemente é de conhecimento comum para aqueles que seguem o programa.
Este é o gráfico revisado ao levar o volume em consideração.
A primeira coisa a notar é que o comércio ISRG não está incluído e a conta mostra um lucro. Há negócios um pouco menos, mas no geral eu vejo uma taxa de vitória de 93% (25 vitórias em 27 negociações). Aquela grande perda foi NFLX. Enquanto isso devastou o desempenho até esse ponto, a recuperação foi bem rápida.
A segunda coisa a notar é que esses resultados correspondem muito bem ao que o TT apresentou em seu segmento de vídeo.
Para sorrisos, aqui está o desempenho de três anos com o limite subjacente definido como US $ 50 e o volume em 2M:
Essa queda maciça não é mais a NFLX (é a gota anterior), mas o GMCR. Em vez de 27 negócios, havia 73 com uma taxa de vitória de 86%, mas um retorno médio maior.
SunnySide Up.
Normalmente, não sigo o TastyTrade. Não porque não tenham um bom conteúdo, mas eu não tenho tempo. Mas várias vezes essa estratégia da SunnySide Up cruzou a minha mesa.
Eu assisti inicialmente o vídeo descrevendo o comércio. Eu estava interessado. Ele descreveu um comércio de lucros que teve bons resultados, mas o lado positivo incluiu uma pequena oferta. Eu papel trocou alguns comércios e vi blowouts massivos (GMCR). Eu pensei que isso é muito arriscado para mim. Ele então cruzou minha mesa novamente meses depois, eu pensei que iria seguir mais alguns ofícios de papel e vi uma grande perda novamente (SPLK desta vez). Mas claramente meu tamanho de amostra era pequeno e talvez eu estivesse escolhendo-os incorretamente. Uma coisa que realmente me incomoda sobre o vídeo é que não tem detalhes. Eles fornecem parâmetros e estatísticas, mas não mostram curvas P / L ou rebaixamentos. Considerando que há posições curtas e nuas, acho isso duvidoso. Vamos testá-lo.
Esta negociação envolve a compra de um spread de chamada de touro em ATM e a venda de uma chamada a nu que é 84% OTM no vencimento mais próximo. A chamada nua precisa trazer crédito suficiente para pagar pelo spread. A negociação é feita antes do anúncio dos resultados e a negociação é encerrada no dia seguinte.
Exemplo usando LULU para mostrar a estrutura.
Como descrevem no vídeo, os ganhos podem variar de três maneiras: para cima, para baixo ou para lugar nenhum. Essa negociação permite que você faça uma aposta em duas delas, capturando a queda da volatilidade, mas deixando você muito exposto no terceiro. A maioria dos lucros está dentro das expectativas dos criadores de mercado. Colocando a chamada nua 84% OTM coloca bem fora de 1 SD do movimento esperado. Eu particularmente não gosto de posições não protegidas em eventos binários como estes, mas esta é uma boa configuração.
Tasty trade mostra os seguintes resultados para testar 3 anos de negociações.
Estes parecem bons resultados, mas note que eles não falam sobre esses dois negócios perdidos, nem eu peguei como eles alocam os negócios. É 1 contrato por negociação ou até $ X de margem por negociação. Suponho que eles querem arriscar aproximadamente a mesma quantia por negociação. Como eles mencionam ações muito caras, e a margem sobre elas é muito alta, vou assumir uma margem máxima inicial de US $ 20 mil por negociação.
Eu tentarei manter os mesmos parâmetros que o TT. Eles mencionam que isso só funciona em ações caras, mas eu não peguei o preço limite, então vou começar com um mínimo de $ 100. Eu também vou usar o delta na chamada curta como um proxy para o ITM%. Não é perfeito, mas quanto mais próximo da expiração, mais próximos esses números convergem.
Esta é a curva de lucros e perdas dos últimos 3 anos, que termina em 30 de julho (no momento, tenho dados até esta data).
Estes não são resultados escolhidos a dedo. Isto é simplesmente os últimos 3 anos de dados do último ponto de dados que tenho. Isso é uma queda bastante acentuada devido aos ganhos da ISRG. Eu verifiquei novamente os resultados no thinkback do TOS:
Com certeza, o TOS confirma meus resultados. Além disso, o TOS mostra uma classificação IV de cerca de 85% para o ISRG nesse dia. Eu acho que, por todas as contas, esta é uma negociação que cai bem dentro de seus parâmetros. Mas acabou com 3 anos de ganhos da noite para o dia.
Se eu alterar o limite de preço subjacente para $ 50, recebo os seguintes resultados:
Um passeio muito mais rochoso, mas pelo menos lucrativo.
Por curiosidade, também olhei para este comércio nos últimos 5 anos. Curiosamente, essas configurações de comércio foram muito difíceis de encontrar antes de 3 anos atrás. Simplesmente não houve lance suficiente para as chamadas curtas do que eu posso ver.
Conclusão.
Admito francamente que sou bastante conservador quando se trata de negociação. Eu gosto de eventos de ganhos, mas este comércio me deixa nervosa. Primeiro, os retornos não são tão bons. Eu gosto de um retorno de 2% durante a noite, mas a configuração de comércio é difícil de encontrar.
Segundo, há algumas perdas muito grandes (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX) que podem sobrecarregar qualquer lucro que você possa ter. Quando 3 + anos de lucros podem ser aniquilados com 1 trade ruim, bem, isso é apenas uma configuração de trade que eu realmente não gosto. Claro que trades ruins podem acontecer em outras configurações e ter consequências semelhantes, mas isso é da noite para o dia. Não há possibilidade de gerenciar esse comércio dentro do horário de mercado.
Nesta semana, vamos olhar para as implicações que a volatilidade implícita tem sobre os negócios de condores de ferro. A volatilidade implícita pode ser um bom indicador de quando ou onde entrar em uma negociação?
Para começar, vamos analisar a volatilidade implícita das opções de caixa eletrônico da RUT para os três primeiros vencimentos dos últimos nove anos:
O mês da frente é definitivamente mais volátil, como seria de se esperar, mas o segundo e terceiro meses procuram acompanhar um ao outro de perto. Podemos ver que o mínimo é em torno de 15 e o máximo está na vizinhança de 70. Observe que estou calculando a volatilidade implícita da cadeia de opções como uma média ponderada dos IVs da opção de ATM.
Esses testes usarão os seguintes limites IV:
0,10, 0,125, 0,15, 0,175, 0,20, 0,225, 0,25, 0,30, 0,40, 0,5, 0,6, 0,7.
Observe como o gráfico mostra, não devemos esperar nenhuma negociação com um IV abaixo de 0,10. Usar esse valor serve como uma verificação de integridade nos resultados.
IVs maiores que o limiar.
O primeiro teste usa o IV como um limite mínimo para entrar em uma negociação. Por exemplo, negociações com um mínimo de IV de 25 provavelmente não entrariam em uma negociação quando este artigo foi escrito (IV é em torno de 16).
A linha superior são os IVs.
A primeira coisa a notar é que os negócios que exigem um IV acima de 30 são muito difíceis de obter. Negócios com mais de 30 ocorreram menos de 14 vezes nos últimos 10 anos. Os dados mostrados acima para esses comércios de alta volatilidade são interessantes, mas não podem ser contados devido ao tamanho populacional muito baixo. Mas é interessante notar que pode haver uma vantagem para os comércios de baixo delta terem IVs extremamente altos em operações de alto delta.
Em geral, eu diria que há efeito marginal quando se usa o IV como o único critério de entrada até que o IV comece a chegar ao norte de 22,5. Entre um IV de 22,5 e 30 há um tamanho de amostra significativo e o limiar IV, especialmente em deltas inferiores, parece beneficiar o comércio.
Retornos esperados no mínimo IV.
Olhando para um gráfico dos retornos esperados com base no uso de um limiar IV mínimo, podemos ver alguns padrões. Em primeiro lugar, para os comércios IV extremamente elevados (que são muito raros), os comércios do Delta Mês do baixo desempenho têm um desempenho muito bom, assim como todos os deltas no terceiro mês. Mas, novamente, isso é baseado em um tamanho de amostra muito pequeno.
Segundo, muitos operadores freqüentemente notam que o condor negocia quando o IV está abaixo de & # 8216; X & # 8217; não valem a pena. Enquanto escrevo isso, o VIX e o RVX estão em níveis extremamente baixos, e esse comentário é um sentimento frequentemente compartilhado. Mas, de acordo com esses dados, ele realmente não se sustenta. Os baixos negócios do IV fazem bem. Mas temos que esperar por mais alguns testes para ter certeza de que seu efeito é devido aos baixos comércios IV e não sendo apoiados por outros negócios de alto IV.
IVs Menos que o Limiar.
Agora vamos olhar para a situação inversa E se colocarmos um limite superior na entrada IV de uma negociação?
Melhoria no fator de lucro por níveis máximos de IV (IV em colunas)
Agora podemos ver que os muito baixos comércios IV eram muito mais difíceis de encontrar, exceto pelo Mês da Frente. Definir um limiar IV máximo pode ser um prejuízo para as negociações de alto Mês do Front Delta, mas em grande parte o efeito é marginal. O Mês da Frente, operações de IV baixo (ou seja, com menos de 18 anos) parecem ter um desempenho melhor do que a linha de base, o que fornece evidência de que pode haver bons negócios de IC em ambientes de baixa volatilidade.
A maioria dos negócios no segundo mês tem efeito marginal. Mas o terceiro mês parece ter melhorias não marginais em negociações com IV menos de 20.
IV entre limiares.
Agora podemos olhar para combinar um limite inferior e superior e ver se surgem quaisquer padrões.
Melhoria no fator de lucro entre as faixas IV limitadas.
Se você fosse para negociar apenas dentro de um intervalo específico, ambientes IV mais baixos realmente lhe dariam um impulso. Há também alguns bons cenários no Mês da Frente com IVs entre 25 e 50. Se você quiser apenas negociar nos níveis de IV muito altos, você estará esperando muito tempo para iniciar um negócio, mas também é aconselhável usar as negociações do mês anterior. A partir desta tabela, podemos ver as maiores melhorias são:
IV entre 13 e 18: Delta Inferior em qualquer Mês. IV entre 18 e 20: negociações do mês anterior do delta muito baixo ou delta inferior no terceiro mês. IV entre 20 e 30: Não há vencedor claro. A maioria das negociações parece marginalmente impactada. IV entre 30 e 50: Frente Baixo Delta Mês IV acima de 50: Terceiro Mês.
Então & # 8230; podemos usar isso para ajudar a escolher melhores posições.
Retorno esperado com intervalos IV limitados.
Acima está um mapa de calor dos retornos esperados de todos os negócios com volatilidades implícitas limitadas. Os negócios com número muito baixo de negociações são circulados em vermelho. Cada coluna é colorida de acordo com os melhores e piores desempenhos para essa faixa IV.
Observe a tendência nos meses anteriores: os negócios com delta alto têm desempenho cada vez pior à medida que o alcance do IV é aumentado, exceto níveis extremos.
Hoje, os IVs da RUT são 15,3, 16,6 e 17,9 até o momento. Todos eles caem diretamente na segunda coluna. De acordo com esses dados, pode ser mais vantajoso entrar em um negócio de Front-Month com Deltas entre 15 e 22, ou um mês de volta com deltas abaixo de 22.
Para mim, isso afasta a crença de que não há bons retornos em ambientes de baixa volatilidade. De fato, de acordo com esses dados, as transações do mês da frente na faixa de 13 a 20 do delta executaram as de 20 a 25. Muito pelo contrário do que eu entendo que muitos acreditam. MAS, esses negócios são todos mantidos até a expiração, e isso geralmente não é praticado & # 8230;
Conclusão.
Ambientes de baixo IV podem não ser tão ruins quanto muitos parecem afirmar. Na verdade, a faixa de médio-IV tem se mostrado historicamente um pouco pior. Mas, em qualquer dos casos, a IV pode ser uma ferramenta muito útil na seleção de qual mês e qual entra para entrar.
Acredite ou não, esse teste me levou bastante tempo. Eu pensei que ia ser trivial para implementar, mas eu continuei encontrando pepitas interessantes para investigar (assim como muita refatoração para o meu codebase). Mas o esforço vale a pena e eu não posso esperar para testar esses conceitos em uma base mais ampla de instrumentos.
Arquivos de teste:
Pós-navegação.
A opção E / S é dedicada a escrever, testar e publicar cenários de Backtesting em estratégias de Opção. Inicialmente, estou focado nos negócios da Iron Condor, mas planejo testar outras estratégias, como Calendários e Straddles.
Se você tiver dúvidas ou sugestões, insira um comentário ou envie um e-mail para TBD.
Próximos testes.
Estes são alguns dos testes futuros e / ou potenciais que estou planejando relatar. Se você tiver alguma sugestão, por favor me mande uma nota.
Stop Losses & amp; Limites Prêmios Mínimos VIX / RVX para entrada de cronometragem e saídas IV / HV para entrada de cronometragem e saídas Escalonamento Negociação Negociação Bombas / Proteção Cisne Negro Uso de indicadores de Momento Bollinger Bandas Rainha do Método CondorOptions Método CondorOptions.
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