Negociando opções de aapl

Usando opções para negociar ganhos AAPL.

Postado em 23 de julho.

O estoque de negociação em torno dos tempos de divulgação de resultados é uma operação notoriamente difícil, porque exige uma previsão precisa da direção do movimento dos preços. Previsões erradas podem expor o comerciante a perdas substanciais se ocorrerem grandes movimentos inesperados contra a sua posição.

Devido ao risco associado a esses eventos, muitos traders usam opções para definir seu risco e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar opções para capturar lucros durante o ciclo de lucros e para ajudar a apresentar a lógica e chamar a atenção para uma grande armadilha potencial de usar esses veículos nessa situação específica.

É essencial reconhecer que à medida que os anúncios de ganhos se aproximam, existe um padrão consistente e previsível de aumento na volatilidade implícita das opções. Esta volatilidade implícita juiced colapsa de forma confiável em direção a médias históricas após a liberação de lucros e o movimento de preços resultante.

Um exemplo do mundo real desse fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que relatará lucros amanhã à tarde. As cotações de opções atuais são exibidas na tabela abaixo:

AAPL Option Trade.

Observe a volatilidade implícita rotulada como MIV na tabela acima para a chamada de strike 605. A volatilidade para a série da frente, o contrato semanal, é de 59,6%, enquanto que a mesma opção na série mensal de setembro carrega uma volatilidade de 28,3%.

Esta é uma diferença enorme e tem um grande impacto no preço das opções. Se o semanário carregasse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, teria um preço em torno de US $ 7,70, em vez de seu preço atual de US $ 16,50!

O valor da volatilidade implícita nas opções do mês anterior ou opções da semana anterior permite o cálculo do movimento previsto do subjacente, mas é silencioso na direção do movimento. Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento estão disponíveis, mas a mais simples é talvez a média do preço da série frontal estrangular e straddle.

No caso da AAPL, o straddle custa US $ 33,80 e o primeiro strangle out-of-the-money custa US $ 28,95. Portanto, o preço da opção está prevendo um movimento de cerca de US $ 31,50. Esta análise não fornece qualquer informação sobre a probabilidade da direção do movimento.

Há um grande número de transações potenciais que podem ser inseridas para lucrar com a reação de preço aos ganhos. Os únicos negócios ruins são aqueles que serão impactados negativamente pelo colapso previsível da volatilidade implícita.

Um exemplo de um comércio ruim à frente dos lucros seria simplesmente comprar opções longas ou longas. Esta construção comercial enfrentará um forte preço, enquanto a volatilidade implícita retorna à sua faixa normal após a liberação dos lucros.

Vejamos exemplos simples de um comércio de alta, um comércio de baixa e um comércio que reflita uma abordagem diferente. A lógica central na construção desses negócios é que eles devem ser pelo menos minimamente impactados por reduções na volatilidade implícita (no pata das opções, a vega deve ser pequena) e ainda melhor eles são impactados positivamente por reduções na volatilidade implícita (vega negativas).

A negociação de alta é um spread de débito de chamadas e a P & amp; L é apresentada abaixo: Clique para AMPLIAR.

Estratégia de Opção AAPL de alta.

Essa negociação tem o risco máximo definido de custo para estabelecer o negócio, uma pequena exposição negativa à volatilidade implícita decrescente e atinge a lucratividade máxima no vencimento quando a AAPL estiver em US $ 615 ou mais.

A negociação de baixa é um spread de débito colocado e a P & amp; L é mostrada abaixo: Clique para AMPLIAR.

Estratégia de Opção Bearish AAPL.

Suas características funcionais são semelhantes ao débito da chamada e atingem a máxima rentabilidade no vencimento quando a AAPL está em US $ 595 ou menos.

E finalmente a abordagem diferente, um comércio chamado Condor de Ferro, com uma ampla gama de lucratividade. O Spread de Condor de Ferro reflete a expectativa de que o AAPL não se moverá mais do que 1,5 vez (1,5x) o movimento previsto: Clique para AMPLIAR.

Apple & # 8211; Opção AAPL Iron Condor Spread.

Essa negociação tem um lucro potencial significativamente menor do que as negociações direcionais, mas não exige um prognóstico preciso da direção do preço relacionada à divulgação de resultados. É rentável, desde que a AAPL feche entre US $ 551 e US $ 651 no vencimento. Este é um exemplo de um comércio “vega negativo” que lucra com o colapso da volatilidade implícita.

Estes são apenas três exemplos de uma infinidade de negociações potenciais para capturar lucros em torno do ciclo de lucros da AAPL. Essas mesmas construções e regras comerciais se aplicam a qualquer subjacente à frente de um grande lançamento de resultados, divulgação de dados econômicos ou anúncio da FDA em que um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes sofra um impacto significativo.

Dentro de cada um desses grupos, há várias construções específicas possíveis de combinações de preços de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preço.

Na coluna da próxima semana, retornaremos a este tópico intrigante de opções de negociação sobre ganhos e veremos como nossos negócios de exemplo foram realizados. Até lá, Happy Trading!

Um guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes.

As opções são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos e os detentores de opções comprem ou vendam uma garantia a um preço escolhido. Os compradores de opção são cobrados um montante chamado "premium" pelos vendedores por tal direito. Se os preços de mercado forem desfavoráveis ​​aos detentores de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não sejam superiores ao prêmio. Em contraste, os vendedores de opções, como os escritores de opções, assumem um risco maior do que os compradores de opções, e é por isso que eles exigem esse prêmio.

As opções são divididas em opções "call" e "put". Uma opção de compra é quando o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é quando o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado.

Por que as opções de negociação, em vez de um ativo direto?

Existem algumas vantagens nas opções de negociação. O Conselho de Opções de Câmbio de Chicago (CBOE) é a maior bolsa desse tipo no mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de ações e índices individuais. Os traders podem construir estratégias de opções que variam desde simples, geralmente com uma única opção, até estratégias muito complexas, que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas.

[As opções permitem estratégias de negociação simples e mais complexas que podem levar a retornos impressionantes. Este artigo lhe dará um resumo de algumas estratégias básicas, mas para aprender a prática em detalhes, confira o Curso de Opções da Investopedia Academy, que lhe ensinará o conhecimento e as habilidades que o comerciante de opções mais bem-sucedido usa ao jogar as probabilidades.]

A seguir estão as estratégias de opções básicas para iniciantes.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bullish em uma determinada ação ou índice e não quer arriscar seu capital em caso de movimento downside. Querendo obter lucro alavancado no mercado de baixa.

As opções são instrumentos alavancados - eles permitem que os operadores ampliem o benefício arriscando quantias menores do que seria necessário se o ativo subjacente se negociasse. As opções padrão de uma única ação são equivalentes em tamanho a 100 ações de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de US $ 5.000 na Apple (AAPL), negociando cerca de US $ 127 por ação. Com esse valor, ele pode comprar 39 ações por US $ 4953. Suponha, então, que o preço das ações aumente cerca de 10% para US $ 140 nos próximos dois meses. Ignorando qualquer comissão de corretagem, comissão ou transação, o portfólio do trader aumentará para US $ 5448, deixando o trader com um retorno líquido de US $ 448 ou cerca de 10% sobre o capital investido.

Dado o orçamento de investimento disponível do negociador, ele / ela pode comprar 9 opções por US $ 4.997,65. O tamanho do contrato é de 100 ações da Apple, de modo que o trader efetivamente está fazendo um acordo com 900 ações da Apple. De acordo com o cenário acima, se o preço aumentar para US $ 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o pagamento do trader da posição da opção será o seguinte:

O lucro líquido da posição será de 11.700 - 4.997,65 = 6.795 ou um retorno de 135% sobre o capital investido, um retorno muito maior em relação à negociação direta do ativo subjacente.

Risco da estratégia: A perda potencial do negociante de uma longa chamada é limitada ao prêmio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumentar.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bearish em um retorno subjacente, mas não quer correr o risco de movimentos adversos em uma estratégia de venda a descoberto. Desejando aproveitar a posição alavancada.

Se um comerciante está em baixa no mercado, ele pode vender um ativo a descoberto, como a Microsoft (MSFT), por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante se beneficie da posição se o preço da ação cair. Se, por outro lado, o preço aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor, perdendo apenas o prêmio.

Risco da estratégia: A perda potencial é limitada ao prêmio pago pela opção (o custo da opção multiplicou o tamanho do contrato). Como a função payoff do put longo é definida como max (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, pois o preço da ação não pode cair abaixo de zero (veja o gráfico).

Esta é a posição preferida dos comerciantes que:

Não espere nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Deseja limitar o potencial de valorização em troca de proteção limitada de desvantagem.

A estratégia de compra coberta envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição comprada garante que o redutor de chamadas curtas entregue o preço subjacente, caso o negociador experiente exerça a opção. Com uma opção de compra fora do dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantia de prêmio, também permitindo um potencial de crescimento limitado. O prêmio coletado cobre as possíveis perdas de desvantagem até certo ponto. No geral, a estratégia replica sinteticamente a opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

Suponha que, em 20 de março de 2015, um comerciante use US $ 39.000 para comprar 1000 ações da BP por US $ 39 por ação e, simultaneamente, faça uma opção de US $ 45 ao custo de US $ 0,35, vencendo em 10 de junho. O produto líquido dessa estratégia é uma saída de US $ 38.650 (0.35 * 1.000 - 39 * 1.000) e, portanto, o gasto total com investimento é reduzido pelo prêmio de US $ 350 cobrados da posição de opção de compra de curto prazo. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de US $ 45 ou significativamente abaixo de US $ 39 nos próximos três meses. Perdas na carteira de ações de até US $ 350 (caso o preço caia para US $ 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, uma proteção limitada de downside será fornecida.

Risco da estratégia: Se o preço da ação aumentar mais de US $ 45 no vencimento, a opção de compra a descoberto será exercida e o trader terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a totalmente. Se o preço da ação cair significativamente abaixo de US $ 39, $ 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá um valor significativo significativamente uma pequena compensação igual ao valor do prêmio.

Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e querem proteção downside.

A estratégia envolve uma posição longa no ativo subjacente e também uma posição de opção de venda longa.

Uma estratégia alternativa seria vender o ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio. Talvez porque ele espera alto ganho de capital a longo prazo e, portanto, busca proteção a curto prazo.

Se o preço subjacente aumentar no vencimento, a opção expira sem valor e o comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do aumento do preço subjacente que está mantendo. Por outro lado, se o preço subjacente diminuir, a posição da carteira do negociante perde valor, mas esta perda é em grande parte coberta pelo ganho da posição da opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Assim, a posição de proteção pode efetivamente ser pensada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir o preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio em detrimento da redução da proteção de downside. Isso pode ser pensado como seguro dedutível.

Suponha, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de US $ 40 e queira proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. As seguintes opções de venda estão disponíveis:

15 de junho de 2015 opções.

A tabela implica que o custo da proteção aumenta com o seu nível. Por exemplo, se o comerciante quiser proteger a carteira de investimentos contra qualquer queda no preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de US $ 40. Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito cara. O comerciante vai acabar pagando US $ 4.250 para esta opção. No entanto, se o trader está disposto a tolerar algum nível de risco de queda, ele pode escolher opções menos dispendiosas, como uma oferta de $ 35. Nesse caso, o custo da posição da opção será muito menor, apenas US $ 2.250.

Risco da estratégia: Se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço inicial da ação e o preço de exercício, mais o prêmio pago pela opção. No exemplo acima, ao preço de exercício de $ 35, a perda é limitada a $ 7,25 ($ 40- $ 35 + $ 2,25). Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio da opção.

As opções oferecem estratégias alternativas para os investidores lucrarem com a negociação de títulos subjacentes. Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivativos. Estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, comprando, vendendo call coberto e comprando put, enquanto outras estratégias envolvendo opções exigiriam conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivativos. Há vantagens nas opções de negociação, e não nos ativos subjacentes, como a proteção downside e o retorno alavancado, mas também há desvantagens, como a exigência de pagamento antecipado de prêmios.

POR FAVOR, APOIE A BUSCA ALFA.

Obrigado pelo seu apoio.

2 estratégias para fazer retornos extraordinários com opções da Apple.

3 de setembro de 2012 08:06 • aapl.

Não é fácil ganhar dinheiro no mercado atualmente, pelo menos com investimentos convencionais. Na minha opinião, a grande exceção envolve opções de negociação na Apple (NASDAQ: AAPL).

Eu sou uma porca de opções. Eu tenho negociado opções praticamente todos os dias o mercado está aberto há 30 anos. Estou convencido de que, se você puder descobrir se uma ação está indo em uma direção específica ou outra, poderá obter retornos extraordinários com opções.

O problema, é claro, é encontrar ações subjacentes ou ETF cuja direção futura você possa contar com algum grau de certeza. Para.

Dados Vitais de sexta-feira: Apple Inc. (AAPL), Alibaba Group Holding Ltd (BABA), Tesla Inc (TSLA)

A atividade de opções fornece uma visão das expectativas sobre AAPL, BABA e TSLA.

Por Joseph Hargett, colaborador do InvestorPlace.

Os futuros de ações dos EUA estão sendo negociados de forma mais ampla, empurrando os principais índices de mercado em direção às suas piores perdas semanais desde 2008. Aumento das taxas de juros e rendimentos dos títulos são o principal tema por trás do selloff até o momento.

No entanto, a incapacidade de Washington de aprovar uma lei de gastos está criando uma incerteza indevida. O Congresso mais uma vez forçou uma paralisação do governo na noite passada depois de não conseguir chegar a um acordo.

Contra este cenário, os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 0,5%, os futuros do S & P 500 perderam 0,25% e os do Nasdaq-100 subiram 0,27%.

Voltando às opções pits, coloca continuou a dominar a atividade de negociação ontem. No geral, cerca de 22,3 milhões de chamadas e 24,3 milhões de usuários mudaram de mãos na sessão. A relação de volume de put / call de capital em sessão única do CBOE subiu para 0,75. A média móvel de 10 dias atingiu uma alta de três meses, chegando a 0,65.

Analisando mais de perto a atividade de opções de ontem, a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) atraiu o volume pesado de chamadas após as notícias de que as pré-vendas de seu recém-lançado HomePod estavam esgotadas. Em outros lugares, o volume de chamadas do Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) subiu depois que a empresa baixou US $ 486 milhões para uma participação em uma grande empresa nacional de dados. Finalmente, a Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) continua a ser perseguida pelas preocupações de produção do Modelo 3.

Apple Inc. (AAPL)

Vamos encarar isso. A Apple chegou atrasada ao jogo com o HomePod & hellip; muito tarde. Felizmente para a Apple, no entanto, o jardim murado que ele criou em torno de seus dispositivos e PCs deixou uma demanda reprimida suficiente para o clone Echo, da empresa Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN). Tanto assim, aparentemente, que as pré-encomendas do HomePod já se esgotaram. No entanto, como os analistas apontaram, ainda é muito cedo para dizer se a escassez de encomendas é devida à alta demanda ou à baixa oferta de produtos.

Os operadores de opções parecem estar apostando no primeiro. Encorajados pela negociação de ações da Apple perto do principal suporte por US $ 150, os operadores de opções da AAPL entraram em contato ontem. O volume atingiu 591.000 contratos, com chamadas representando 64% do total do dia.

Além do mais, a série de março da Apple tem se tornado cada vez mais popular com opções de touros. A taxa de juros em aberto de compra / venda de março caiu de uma leitura ao norte de 0,90 para sua posição atual em 0,69 no mês passado. Em outras palavras, as chamadas foram adicionadas em um ritmo mais rápido do que as colocadas na série back-month. Essa ação geralmente indica um sentimento otimista crescente, que a Apple não vê há algum tempo.

Alibaba Group Holding Ltd (BABA)

O Alibaba pagou US $ 486 milhões por uma participação de 38% na Shiji Retail Information Technology Co., de acordo com um comunicado na bolsa de valores de Shenzhen. A Shiji Information fornece software e sistemas de dados para empresas de hotéis, varejistas e empresas de entretenimento. De acordo com Shiji, o movimento é parte de um "novo varejo". cooperação estratégica projetada para usar big-data para abalar o enorme mercado de varejo da China.

Alibaba comerciantes de opções de ações viram o movimento de forma positiva. O volume subiu para 339.000 contratos, com chamadas representando 58% do dia. Ontem marca o fim de uma série de ações BABA que viu colocar dominar volume de negociação de opções.

Olhando para a série de março, fica claro que ainda há maneiras de se optar pelo sentimento de opções. A relação OI de pós / call de março subiu em relação às baixas do mês passado, perto de 0,55, para a leitura atual de 0,68. Como tal, o volume de chamadas recentes pode ter sido o resultado de fechamentos de posição em vez de acréscimos de chamadas realmente otimistas. Será uma tendência para ficar de olho nos touros do BABA.

Tesla Inc. (TSLA)

A Tesla divulgou lucros após o fechamento na terça-feira que inicialmente provocou uma alta nas ações. Os comerciantes inicialmente focaram nas posições de caixa melhores do que o esperado.

Esse sentimento otimista desvaneceu-se rapidamente, no entanto, à medida que os atrasos na produção do Modelo 3 continuavam a preocupar os investidores. Na verdade, a Tesla entregou apenas 1.550 Modelos 3s no quarto trimestre, o que representa um pouco mais da metade das expectativas da Wall Street.

Essas preocupações se aprofundaram ontem, enviando as ações para baixo em mais de 8% e impulsionando o volume de opções mistas. Cerca de 240.000 contratos foram negociados em ações da TSLA ontem, com puts e calls divididos no meio.

Olhando para março, a negatividade é dominante. A relação OI de compra / venda de março subiu para uma alta de curto prazo de 1,44, com os postos superando facilmente as chamadas da série. Na verdade, o pico de OI totaliza mais de 5.500 contratos na crucial greve de US $ 300, quando os traders fazem apostas sobre o suporte técnico na área.

No momento em que este artigo foi escrito, Joseph Hargett não ocupou nenhum cargo em nenhum dos valores mobiliários acima mencionados.

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2018/02 / sextas-feiras-vital-data-apple-inc-aapl-alibaba-group-holding-ltd-baba-tesla-inc-tsla /.

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opções.

Longo prazo de longo prazo via curto $ 36 puts, $ 0,75 crédito cada. Eu espalhei parte do req da BP no IRA com US $ 28. Vai gerenciar esses caras em torno de 60-70% de lucro líquido recebido crédito. POP: 80% BPR: $ 1.450 (também perda máxima se MU for cortado pela metade) Max Win: $ 150.

Estou adicionando à minha posição de títulos curtos aqui agora que tenho outra parada favorável acima da consolidação disponível. TLT curto via 115/124 colocar Diagonal por US $ 6,07. Max Risk: $ 607 Max Win: A partir de agora, é $ 293 Target: Preço a $ 115 Stop Loss: Preço em $ 119.50 long 124 put: 80 delta short 115 put: 22 delta eu provavelmente continuarei a rolar o short 115 put contra to.

MSFT longo fora desta zona de suporte aqui. 2x Marg 90 / 97,5 call spreads por US $ 2,82. POP: Risco Máximo de 41%: $ 564 Ganho Máximo: $ 936 Meta: Preço a $ 96 Stop loss: Preço a $ 90.50 $ 90 longo call: 61 delta short $ 97,50 call: 17 delta.

Long MU via $ 43 para Mar16. Linda vela por hora aqui, então eu estou iniciando uma posição de chamada. O diário (postado abaixo) está configurando para algum tipo de movimento. 3x $ 43 Mar16 cobra $ 2,33. - 55 delta - Risco Máximo: US $ 699 - Stop Loss: Preço a US $ 42,20 ou opção de decaimento 60% - Alvo: Preço a US $ 48. Eu irei vender de 1 a 2 chamadas se dermos um lance imediatamente para a área de $ 45-45.50.

Meu objetivo anterior na Netflix foi alcançado. Agora, com os preços subindo, estou antecipando uma alta de alta para os potenciais de 300,00 da região de preços. Se os preços ultrapassarem NOSSA CORRENTE DE RESISTÊNCIA, não vejo por que nosso lucro-alvo não pode ser alcançado. TP: 300,00.

Ficando longo Chinnnaaahh (voz de Donald) via crédito colocar spreads @ $ 1,77. Eu fui ITM para ser um pouco mais direcional. Mar16 40/48 colocar spread POP: 56% Perda Máxima: $ 625 Ganhar Máximo: $ 175 Stop loss: Preço em $ 44.45 ou 2x crédito recebido Meta: 50% do crédito recebido curto 48 put: 61 delta long 40 put: 6 delta.

tsla agora 323 $ e vai cair para 250 antes do final de fevereiro boa sorte.

Ano Novo, e o mercado continua a subir sem piedade. Com a extensão excessiva do EMA 20, Eventualmente ele terá que fazer uma correção, então eu estou tentando fixar o movimento para baixo para lucro máximo na área de volume alto mais próxima. Volatilidade implícita ainda é muito baixa com o VIX em.

9 e IVR de 14, mas temos que continuar negociando. Faria dinheiro enquanto ficássemos.

Stock Market Carries Risk, Se você não puder administrar seu risco ou perder tempo com seu negócio, você perderá. Nós ainda não saltamos de um suporte adequado no QQQ. Eu acho que as ondas do próximo impulso com o momento serão negativas. Nós ainda não entramos em uma fase de correção! então segure seus cavalos! Esta é apenas uma correção de onda ABC (um tiro de aviso!), A verdadeira diversão começa quando temos.

Long via Mar16 42/48 call spread por US $ 2,36. POP: 41% Perda Máxima: $ 236 Stop Loss: Preço em $ 42 Lucro Máximo: $ 364 Meta: $ 48 (vai descolar aqui) long 42 call: 61 delta short 48 call: 23 delta.

O QQQ superou o SPY e com um IVR de 42 nós estamos conseguindo pelo menos alguma coisa para assumir o risco contra este Raging Bull Market. Também temos divergência e já ultrapassamos 2 desvios padrão nos últimos 20 dias para nos ajudar a tornar o caso mais curto. O Comércio 42 dias para expirar Curto as 165 chamadas para $ 1.22 Crédito Probabilidade de lucro 72% PS: Eu.

Long via Jun15 / Mar16 diagonal por US $ 4,37 POP: 50% Perda Máxima: US $ 4,37 Stop Loss: Preço em US $ 64,40 Máx vitória: A partir de agora, US $ 263 Alvo: Preço em US $ 75 Long Jun15 US $ 66 call: 61 delta Short Mar16 US $ 73 call: 14 delta . Eu estruturei este negócio para me dar o maior lucro possível o mais próximo possível do meu alvo (no caso, ele dispara para cima), enquanto ainda tenho um theta positivo.

Se você está pensando o que mais você pode investir com todos aqueles Jan Gain TSLA Se você perdeu o trem da GM, também atende a TSLA Potential Gain 50% +. Risco: & gt; 20% após a consolidação. Análise de Ondas: LT Bullish 2 3 e 4 concluídas, tempo para a onda 5 antes que uma correção ocorra. Fundamental: baixista, supervalorizado Espere que a supervalorização seja eliminada com o abc.

O SNAP o manteve ontem, encerrando o dia em bom volume em um mercado terrível. Isso confirma que o estoque está muito curto (cerca de 30%) e tem uma propensão limitada a cair ainda mais daqui. Também augura bem antes dos lucros, mas não é garantia de desempenho, já que a ação provou ser extremamente volátil, especialmente em torno dos lançamentos da empresa. Dentro .

Long via Mar16 124/129 call spread para $ 2,09 POP: 475 Max Loss: $ 209 Stop Loss: Preço em $ 124,25 Alvo: $ 129 (vai descolar aqui) Lucro máximo: $ 291 longa 124 chamada: 64 delta curta 129 chamada: 28 delta.

Desde que há alta IV, aderindo a spreads. Long via Mar16 call spread para $ 2.15 POP: 39% Max Loss: $ 215 Stop Loss: Preço em $ 143.50 Max Win: $ 285 Target: $ 153 (vai descolar aqui) long 148 call: 48 delta short 153 call: 25 delta.

O setor de Utilities tem tido baixo desempenho. Com IV Rank de 67,5 e abaixo de 10% desde dezembro, estamos recebendo pelo menos algum prêmio para vender. Eu não quero arriscar um movimento para cima, então eu vendi um Big Lizard (Straddle em 51 e comprei o call 52) para eliminar o risco para o lado positivo. Este é um negócio de alta probabilidade acima de 70% e nós ganhamos dinheiro enquanto isso.

Cadeia de Opções da Apple Inc. (AAPL).

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